单项选择题
假定某无红利支付股票的预期收益率为15%（1年计一次复利的年利率），其目前的市场价格为100元，已知市场无风险利率为5%（1年计一次复利的年利率），那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于（）。
A.115元 B.105元 C.109.52元 D.以上答案都不正确
单项选择题 对于一份10年的par债券（收益率=票息率），票面价值是100，其修正久期是7，凸性是50，收益率增加10个基点对于债券价格的影响是（）。
单项选择题 对久期的不正确理解是（）。
单项选择题 假设一年期的欧式股票看涨期权，无风险利率是3%，股票的股息率是2%，标准差是3%，那么股票上涨的风险中性概率是（）。
