单项选择题
标准普尔500指数目前位于1200美元的水平。连续复合无风险利率为5％，连续红利率为3.5％。则180天股指远期合约的无套利价格为（）美元。
A.1203.91
B.1204.95
C.1205.81
D.1207.95
E.1208.91
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
考虑一份每半年交换一次的股票互换，标的股票指数在合约开始时为985，固定利率为4.4％，名义本金为100万美元。互换合约开始后90天，股指下跌到982，且此时90天的LIBOR 为4.6％，270天的LIBOR 为4.8％。对于收到固定利息，支付股票收益的一方而言，该股票互换的价值为（）美元。
A.-11282
B.-11157
C.0
D.11282
E.11157 -
单项选择题
一份无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于（）。
A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
E.当前股价加上执行价格加上看涨期权价格 -
单项选择题
一位基金经理管理着一个较大的资产组合，在标准普尔500指数为1000时，他卖出了一份价值10000万美元的远期合约。当前指数为940，而在合约到期时指数为950。到期日，该经理（）。
A.因为股指上升了1.05263％，所以他将支付105263美元
B.将收到500000美元
C.将收到50000美元
D.必须支付在合约期间股票指数的红利
E.将收到对方付款，金额相当于50乘以到期日合约的乘数
