单项选择题
A股票的指数模型估计结果如下：
RA=0.01+0.9RM+eA
如果σM=0.25，R2A=0.25，A股票收益率的标准差是（）。
A.0.2025
B.0.2500
C.0.4500
D.0.8100
E.以上各项均不准确
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单项选择题
美林公司用单指数模型回归分析对某只股票的总收益率进行估计。回归方程的截距为6%，β为0.5，无风险收益率为12%，则该股票实际的α为（）。
A.0%
B.3%
C.6%
D.9%
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
假设下面的等式最好地描述了β在时间段之间的变化： 如果一只股票去年的β值为0.6，可以预测今年该股票的β为（）。
A.0.45
B.0.60
C.0.70
D.0.75
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
假设你持有一个风险分散非常好的资产组合，其中的证券数目很多，并且单指数模型成立。如果你的资产组合的σ是0.20，σM是0.16，资产组合的β值为（）。
A.0.64
B.0.80
C.1.25
D.1.56
E.以上各项均不准确
