单项选择题
美林公司用单指数模型回归分析对某只股票的总收益率进行估计。回归方程的截距为6%，β为0.5，无风险收益率为12%，则该股票实际的α为（）。
A.0%
B.3%
C.6%
D.9%
E.以上各项均不准确
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单项选择题
假设下面的等式最好地描述了β在时间段之间的变化： 如果一只股票去年的β值为0.6，可以预测今年该股票的β为（）。
A.0.45
B.0.60
C.0.70
D.0.75
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
假设你持有一个风险分散非常好的资产组合，其中的证券数目很多，并且单指数模型成立。如果你的资产组合的σ是0.20，σM是0.16，资产组合的β值为（）。
A.0.64
B.0.80
C.1.25
D.1.56
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
假设股票市场收益率遵从单指数结构。一个投资基金分析了500只股票，希望从中找出平均方差有效资产组合。他们需要计算（）个公司方差的估计值，以及（）个宏观经济的方差。
A.500；1
B.500；500
C.124750；1
D.124750；500
E.250000；500
