问答题
计算题
一投资经理持有100万美元的股票资产组合，调整后的久期为8年。他想通过卖空长期国债来为资产组合的风险套期保值。长期国债调整后的久期为10年。要使其头寸的方差最小，他应售出价值多少美元的长期国债？
【参考答案】
她必须卖出100万美元×（8/10）=80万美元的国债。
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