问答题
简答题
一投资经理持有100万美元的股票资产组合，其贝塔值为1.25。她想通过标准普尔500股指期货来为资产组合的风险套期保值，她在期货市场上卖出的指数价值应为多少美元可以使其头寸的波动性最小？
【参考答案】
如果资产组合的β是1.0，她将卖出100万美元的指数。因为β是1.25，她需要卖出125万美元的指数。
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