单项选择题
关于B-S-M模型的假设条件，以下哪项不是必须的（）
A.市场是无摩擦的
B.市场不存在套利条件
C.市场上有足够多的交易者
D.交易的证券无限可分
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单项选择题
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）
A.二叉树模型可用于对美式期权定价
B.二叉树模型可用于对欧式期权定价
C.二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
D.二叉树模型和B-S-M模型并不等价 -
单项选择题
当前股票价格为20元，执行价格为18元，6个月的无风险利率为5%，则6个月的欧式看涨期权的价格上下限为（）
A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元 -
单项选择题
当投资者担心持有的股票价格下跌，可通过下列什么交易策略来规避风险（）
A.卖空股票
B.买入看跌期权
C.进入期货短头寸
D.以上皆可
