单项选择题
假设观察到的情况，如表所示。
假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益和无风险利率分别是（）。
A.18.65%；4.67%
B.4.43%；18.71%
C.18.71%；4.56%
D.18.71%；4.43%
E.12.36%；11%
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单项选择题
一证券分析家预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益，如表所示。如果投资购买两种股票各100股，则该投资组合的预期收益率和该投资组合的贝塔系数分别为（）。
A.13.8%，1.84
B.15.1%，1.76
C.14.6%，1.08
D.14.2%，1.96
E.15.3%，1.83 -
单项选择题
下面关于资本资产定价模型与套利定价模型的相同点说法不正确的是（）。
A.研究的对象都是市场中的各种资产（证券）
B.都是以有效市场为前提
C.都假设市场是“理想化”的
D.都不存在交易成本和税收
E.二者在一定条件下所得的结论一致，且APT 是CAPM 的特例 -
单项选择题
考虑单因素经济体系的资料，所有资产组合均已充分分散优化，如表所示。现假定另一资产组合E 也充分分散化，β值为0.6，期望收益率为8%。下列说法正确的是（）。
A.市场不存在套利机会
B.市场存在套利机会，若进行无风险套利，所套取的利润为1%
C.市场存在套利机会，若进行无风险套利，所套取的利润为2%
D.市场存在套利机会，若进行无风险套利，所套取的利润为3%
E.市场存在套利机会，若进行无风险套利，所套取的利润为4%
