问答题
简答题
哪些影响期权价格的变量是不能被观察到的？如果这些变量被高估或低估了，将对期权价值产生哪些影响？
【参考答案】
已在外发行的股票的变动性是很难预测的，但可从历史性数据中做一估计。如果隐性的变动性低于实际发生的变动性，则期权的价值会被......
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讨论期权价格与到期时间，以及发行股票的易变性和实施价格之间的关系。 -
单项选择题
鲁本斯坦（Rubenstein）（1994年）观察到布莱克-舒尔斯模型近几年干扰频频，他归因于（）。
A.投资者害怕发生另一次市场崩盘
B.高于正常的股息支付
C.过早实现美式看涨期权
D.交易成本的减少
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
在多变的市场中，很难使用动态套期保值，因为（）。
A.价格变动太快，难以实现有效的重新平衡
B.多变性上升，以前的德尔塔太低
C.开盘价可能延迟，以致正确的套期保值率难以计算
D.多变的市场可能导致交易迟缓
E.上述各项均正确
