问答题
简答题
什么是期权的套期保值率？套期保值率对看涨期权与看跌期权各有何不同？请予解释。
【参考答案】
期权的套期保值率即指股价增长1美元时期权价格的变化。看涨期权有一个正的套期保值率，看跌期权有一个负的套期保值率，套期保值......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
点击查看答案
相关考题
-
问答题
哪些影响期权价格的变量是不能被观察到的？如果这些变量被高估或低估了，将对期权价值产生哪些影响？ -
问答题
讨论期权价格与到期时间，以及发行股票的易变性和实施价格之间的关系。 -
单项选择题
鲁本斯坦（Rubenstein）（1994年）观察到布莱克-舒尔斯模型近几年干扰频频，他归因于（）。
A.投资者害怕发生另一次市场崩盘
B.高于正常的股息支付
C.过早实现美式看涨期权
D.交易成本的减少
E.上述各项均不准确
