问答题
简答题
讨论期权价格与到期时间，以及发行股票的易变性和实施价格之间的关系。
【参考答案】
距到期日的时间越长，溢价越高，这是因为期权可能变得更有价值（有更长的时间观察股价变动）。股票的波动性越大，期权的价值越高......
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单项选择题
鲁本斯坦（Rubenstein）（1994年）观察到布莱克-舒尔斯模型近几年干扰频频，他归因于（）。
A.投资者害怕发生另一次市场崩盘
B.高于正常的股息支付
C.过早实现美式看涨期权
D.交易成本的减少
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
在多变的市场中，很难使用动态套期保值，因为（）。
A.价格变动太快，难以实现有效的重新平衡
B.多变性上升，以前的德尔塔太低
C.开盘价可能延迟，以致正确的套期保值率难以计算
D.多变的市场可能导致交易迟缓
E.上述各项均正确 -
单项选择题
既然德尔塔随股价变化而变化，资产组合的套期保值率也必须经常更新，这一过程称为（）。
A.资产组合保险
B.重新平衡
C.期权弹性
D.伽马套期保值
E.动态套期保值
