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单项选择题
看涨期权的套期保值率总是（）。
A.等于1
B.大于1
C.介于0~1之间
D.介于-1~0之间
E.没有限值 -
单项选择题
看涨期权的套期交易率是（），看跌期权的套期交易率是（）。
A.负的；正的
B.负的；负的
C.正的；负的
D.正的；正的
E.0；0 -
单项选择题
套期保值率为0.7意味着套期交易组合应由（）组成。
A.每一短期股票配以0.70长期期权
B.每一长期股票配以0.70短期期权
C.每一短期期权配以0.70长期股票
D.每一长期期权配以0.70长期股票
E.上述各项均不准确
