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单项选择题
看涨期权的套期交易率是（），看跌期权的套期交易率是（）。
A.负的；正的
B.负的；负的
C.正的；负的
D.正的；正的
E.0；0 -
单项选择题
套期保值率为0.7意味着套期交易组合应由（）组成。
A.每一短期股票配以0.70长期期权
B.每一长期股票配以0.70短期期权
C.每一短期期权配以0.70长期股票
D.每一长期期权配以0.70长期股票
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
其他条件不变，股票看涨期权的价格与下列因素正相关，除了（）。
A.股价
B.到期时间
C.股票易变性
D.到期价格
E.上述各项均不准确
