单项选择题
拥有无股息股票的美国式看涨期权的持有人会（）。
A.一旦有钱可赚就立即执行期权
B.仅当股价上涨时才执行期权
C.永远不会提前执行期权
D.当股价跌落到实施价以下购买一补偿性的看跌期权
E.上述各项均不准确
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单项选择题
较高的股息支付对于看涨期权价值具有（）面的影响，而对看跌期权价值有（）面的影响。
A.负；负
B.正；正
C.正；负
D.负；正
E.0；0 -
单项选择题
标准普尔500指数的看跌期权最好是（）。
A.100股IBM股票的资产组合
B.50份债券的资产组合
C.与标准普尔500指数相应的资产组合
D.50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合
E.复制道・琼斯指数的资产组合 -
单项选择题
到期价格为50美元的看跌期权现价6美元，如果看跌期权的套期保值率为-0.30，股票价格现在为46美元，则此看跌期权的弹性为（）。
A.2.76
B.2.30
C.-7.67
D.-2.76
E.-2.30
