单项选择题
此题利用两种形式的看跌期权价值：S0=100美元；X=120美元。对于ST的两种可能性分别为150美元、80美元，涉及两种形式的P值范围是（）；套期保值率是（）。
A.0美元和40美元；-4/7
B.0美元和50美元；+4/7
C.0美元和40美元；+4/7
D.0美元和50美元；-4/7
E.20美元和40美元；+1/2
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单项选择题
拥有无股息股票的美国式看涨期权的持有人会（）。
A.一旦有钱可赚就立即执行期权
B.仅当股价上涨时才执行期权
C.永远不会提前执行期权
D.当股价跌落到实施价以下购买一补偿性的看跌期权
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
较高的股息支付对于看涨期权价值具有（）面的影响，而对看跌期权价值有（）面的影响。
A.负；负
B.正；正
C.正；负
D.负；正
E.0；0 -
单项选择题
标准普尔500指数的看跌期权最好是（）。
A.100股IBM股票的资产组合
B.50份债券的资产组合
C.与标准普尔500指数相应的资产组合
D.50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合
E.复制道・琼斯指数的资产组合
