单项选择题
考虑一种五年期债券，价格为900美元。假设这种债券的一年期远期合约的价格为910美元。在6个月后和12个月后，预计都将收到60美元的利息。第二次付息日正好在远期合约交割日之前。6个月期和12个月期的无风险利率分别为年利率9%和10%（连续利率）。该远期合约多头持有的合约价值为（）美元。
A.35.05
B.30.05
C.0
D.-30.05
E.-35.05
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
一个基于DEF 股票的欧式看涨期权，其执行价格为50美元，期限为3个月，交易价格是2.25美元。无风险连续利率是10％。DEF 股票的当期股票价格是48美元。则与其具有同样执行价格和到期期限的看跌期权的价值为（）美元。
A.2.00
B.2.25
C.3.02
D.3.57
E.4.12 -
单项选择题
一家金融机构与一个客户进行了一笔普通货币互换交易。这笔互换的剩余期限是两年，在这两年中，金融机构每年按USD12000万元的名义本金支付4.5％的利息，同时按JPY350000万元的名义本金收入2％的利息。当前的汇率是120JPY ／USD 。假设平行的利率期限结构美国的利率为3％，日本的利率为0.5％。对于这家金融机构，互换的当前价值为（）美元。
A.93300000
B.-118090000
C.0
D.-93300000
E.118090000 -
单项选择题
考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元／股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元／股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：6个月利率4％，8个月利率4.5％。理论上，该远期合约价格为（）美元。
A.99.15
B.99.18
C.100.98
D.96.20
E.95.16
