单项选择题
一个基于DEF 股票的欧式看涨期权，其执行价格为50美元，期限为3个月，交易价格是2.25美元。无风险连续利率是10％。DEF 股票的当期股票价格是48美元。则与其具有同样执行价格和到期期限的看跌期权的价值为（）美元。
A.2.00
B.2.25
C.3.02
D.3.57
E.4.12
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单项选择题
一家金融机构与一个客户进行了一笔普通货币互换交易。这笔互换的剩余期限是两年，在这两年中，金融机构每年按USD12000万元的名义本金支付4.5％的利息，同时按JPY350000万元的名义本金收入2％的利息。当前的汇率是120JPY ／USD 。假设平行的利率期限结构美国的利率为3％，日本的利率为0.5％。对于这家金融机构，互换的当前价值为（）美元。
A.93300000
B.-118090000
C.0
D.-93300000
E.118090000 -
单项选择题
考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元／股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元／股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：6个月利率4％，8个月利率4.5％。理论上，该远期合约价格为（）美元。
A.99.15
B.99.18
C.100.98
D.96.20
E.95.16 -
单项选择题
考虑一份股票远期合约，在其他条件不变的情况下，下列表述错误的是（）。
A.如果期初价格S0上升，远期价格将上升
B.如果在合约期内，标的股票的红利支付增加，远期价格将下降
C.如果到期期限增加，远期价格将上升
D.如果利率上升，远期价格将上升
E.以上说法都不正确
