单项选择题
若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利）；预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股。则合约远期价格为（）元。
A.51.14
B.53.14
C.55.14
D.58.14
E.58.23
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单项选择题
给定一个股票指数的价值是1200美元，预期的股息是45美元，无风险利率是4％，这个股票指数的期货合约的价值是（）美元。
A.1201
B.1203
C.1213
D.1245
E.1248 -
单项选择题
某股票预计在1个月和3个月后每股派发1元股息，该股票目前市价为10元，所有期限的无风险连续复利年利率为5%。某股票投资者刚刚取得该股票6个月的远期空头合约，该远期价格是（）元。
A.7.92
B.8.02
C.8.12
D.8.22
E.9.02 -
单项选择题
一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（）美元。
A.22.13
B.23.01
C.24.12
D.25.32
E.26.82
