单项选择题
一个货币的剩余期限还有15个月，这一互换将年利率为10％、本金为2000万英镑的利息转换为年利率为6％、本金为3000万美元的利息。英国及美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交，互换中的美元利率为4％，英镑利率为7％，所有利率均为每年复利。当前即期汇率为1.85。对于支付英镑的一方而言，这一互换的价值是（）百万英镑。
A.－8.796
B.-8.976
C.0
D.8.796
E.8.976
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单项选择题
假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货3年后到期。如果国库券利率为6%，则期货价格是（）美元。
A.176.83
B.177.55
C.179.58
D.179.85
E.180.79 -
单项选择题
若有一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%（连续复利计算）。资产现价25元，则合约远期价格为（）元。
A.21.76
B.23.76
C.25.76
D.27.76
E.27.86 -
单项选择题
考虑一个6个月期的远期合约的多头状况，标的证券是一年期贴现债券，远期合约价格为950美元。假设6个月期的无风险利率（连续复利）为年利率6%，债券的现价为930美元。该远期合约多头头寸的价值为（）美元。
A.8.08
B.7.09
C.0
D.-7.09
E.-8.08
