单项选择题
假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货3年后到期。如果国库券利率为6%，则期货价格是（）美元。
A.176.83
B.177.55
C.179.58
D.179.85
E.180.79
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
若有一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%（连续复利计算）。资产现价25元，则合约远期价格为（）元。
A.21.76
B.23.76
C.25.76
D.27.76
E.27.86 -
单项选择题
考虑一个6个月期的远期合约的多头状况，标的证券是一年期贴现债券，远期合约价格为950美元。假设6个月期的无风险利率（连续复利）为年利率6%，债券的现价为930美元。该远期合约多头头寸的价值为（）美元。
A.8.08
B.7.09
C.0
D.-7.09
E.-8.08 -
单项选择题
一位投资者认为他找到了黄金市场上的套利机会，下列是该市场的信息。黄金的现货价格=285美元／盎司，1年到期的黄金期货价格=290美元，年无风险利率4％，不考虑交易费用和储存成本，则100盎司套利利润为（）美元。
A.500
B.640
C.740
D.940
E.114
