单项选择题
若有一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%（连续复利计算）。资产现价25元，则合约远期价格为（）元。
A.21.76
B.23.76
C.25.76
D.27.76
E.27.86
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单项选择题
考虑一个6个月期的远期合约的多头状况，标的证券是一年期贴现债券，远期合约价格为950美元。假设6个月期的无风险利率（连续复利）为年利率6%，债券的现价为930美元。该远期合约多头头寸的价值为（）美元。
A.8.08
B.7.09
C.0
D.-7.09
E.-8.08 -
单项选择题
一位投资者认为他找到了黄金市场上的套利机会，下列是该市场的信息。黄金的现货价格=285美元／盎司，1年到期的黄金期货价格=290美元，年无风险利率4％，不考虑交易费用和储存成本，则100盎司套利利润为（）美元。
A.500
B.640
C.740
D.940
E.114 -
单项选择题
假设欧元兑美元的即期价格为1.05EUR ／USD 。美国的年无风险利率为5.5％，德国的年无风险利率为2.5％。则一年外汇远期的价格为（）。
A.1.0815EUR ／USD
B.1.0201EUR ／USD
C.1.0807EUR ／USD
D.1.0500EUR ／USD
E.1.0538EUR ／USD
