索罗门兄弟公司认为此后三年市场的波动性为20%/年，三年市场指数的两平看涨期权与看跌期权以22%的隐含波动性售出。索罗门兄弟公司根据其对波动性的预期可以建立什么样的期权资产组合，而又无需在市场上形成多头或空头头寸？根据索罗门兄弟公司的波动性估计，三年期两平期权有N（d₁）＝0.6。