单项选择题
假设欧元兑美元的即期价格为1.05EUR ／USD 。美国的年无风险利率为5.5％，德国的年无风险利率为2.5％。则一年外汇远期的价格为（）。
A.1.0815EUR ／USD
B.1.0201EUR ／USD
C.1.0807EUR ／USD
D.1.0500EUR ／USD
E.1.0538EUR ／USD
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单项选择题
现有一个6个月期的远期，其基础资产的当前价格为1000元，在6个月的期限内该基础资产提供等于资产价格1.5%的收入。市场连续的无风险利率为8.5%。理论上，该远期合约的价格为（）元。
A.1024
B.1026
C.1028
D.1030
E.1032 -
单项选择题
某投资者在2010年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳，同时买入5月份CBOT 小麦看跌期权敲定价格为290美分/蒲式耳，期权费为12美分/蒲式耳，则该期权的损益平衡点为（）美分/蒲式耳。
A.278
B.272
C.296
D.302
E.304 -
单项选择题
标准普尔500指数目前位于1200美元的水平。连续复合无风险利率为5％，连续红利率为3.5％。则180天股指远期合约的无套利价格为（）美元。
A.1203.91
B.1204.95
C.1205.81
D.1207.95
E.1208.91
