单项选择题
现有一个6个月期的远期，其基础资产的当前价格为1000元，在6个月的期限内该基础资产提供等于资产价格1.5%的收入。市场连续的无风险利率为8.5%。理论上，该远期合约的价格为（）元。
A.1024
B.1026
C.1028
D.1030
E.1032
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单项选择题
某投资者在2010年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳，同时买入5月份CBOT 小麦看跌期权敲定价格为290美分/蒲式耳，期权费为12美分/蒲式耳，则该期权的损益平衡点为（）美分/蒲式耳。
A.278
B.272
C.296
D.302
E.304 -
单项选择题
标准普尔500指数目前位于1200美元的水平。连续复合无风险利率为5％，连续红利率为3.5％。则180天股指远期合约的无套利价格为（）美元。
A.1203.91
B.1204.95
C.1205.81
D.1207.95
E.1208.91 -
单项选择题
考虑一份每半年交换一次的股票互换，标的股票指数在合约开始时为985，固定利率为4.4％，名义本金为100万美元。互换合约开始后90天，股指下跌到982，且此时90天的LIBOR 为4.6％，270天的LIBOR 为4.8％。对于收到固定利息，支付股票收益的一方而言，该股票互换的价值为（）美元。
A.-11282
B.-11157
C.0
D.11282
E.11157
