单项选择题
一种5年期债券的现货价格为950元，该债券1年期远期合约的交割价格为960元，该债券在6个月末和12个月末都将收到50元的利息，且第二次付息日在远期合约交割日之前。假设6个月期和22个月期的无风险年利率（连续复利）分别为9％和10％，则该远期合约空头的价值为（）元。
A.12.43
B.11.68
C.14.43
D.-14.43
E.-11.68
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单项选择题
下列不属于一份远期利率协议应该包含的要素是（）。
A.买方有义务在给定时刻以事先确定的利率去“借款”
B.卖方有义务在相同的时刻以事先确定的利率去“贷款”
C.借贷款的金额相同
D.借贷款可以用不同种货币计价
E.协议的起始时间和期限 -
单项选择题
一只股票现价为110美元，在第85天将支付2.00美元／股红利，在第176天支付2.20美元／股红利。假设无风险连续利率为8％，则期限为182天的股票远期合约的无套利价格应为（）美元。（一年按365天计算）
A.110.00
B.114.20
C.110.20
D.110.06
E.110.03 -
单项选择题
若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（）元。
A.1010.45
B.1020.45
C.1030.45
D.1040.45
E.1050.45
