单项选择题
已知决策者甲的效用函数为：u1（x）＝－e-2x ，决策者乙的效用函数为：u2（x）＝1－ae-2x （a ＞0），假设甲乙有相同的财富并面临相同的风险X ，假设乙要转移风险X 所能接受的最大保费为4，则甲要转移风险X 所能接受的最大保费是（）。
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
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单项选择题
某决策者具有指数型效用函数u（x）=-e-5x ，他有财富10个单位，且有两种投资方式，一种方式使得他有固定的收益率r ，另一种方式使得他的随机收益服从均值为12、方差为0.4的正态分布，如果这两种投资的效益是等效的，则r=（）。
A.8%
B.10%
C.12%
D.14%
E.15% -
单项选择题
在UED 公司进行投资的预期收益是12.9％，标准差是18.6％。一个投资者的效用函数是：U=E （r）-0.5Aσ2。当风险厌恶系数A=1.5时，该投资者的效用水平及确定等价收益率分别为（）。
A.0.1042，11.03%
B.0.1023，10.31%
C.0.1031，10.23%
D.0.1031，10.31%
E.0.1221，12.21% -
单项选择题
考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P ，风险投资组合P 由两种风险证券组成，分别是D 和E 。证券D 和E 在投资组合P 中的比例分别是0.60和0.40。D 的期望收益率是0.15，方差是0.009；E 的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果将60%的资金投资于一个风险投资组合，40%资金投资于国库券。那么在投资组合中D 和E 的价值分别是（）美元。
A.310，290
B.330，270
C.360，240
D.370，230
E.385，215
