问答题
案例分析题
假设某上市公司现在股价为58元,公司在3个月内将发布有关产品研发是否成功的重大消息。该消息一旦发布,将引起股价剧烈变动,但在发布之前,投资者无法预期股价将向哪个方向变动。目前市场上有关于该股票的欧式看涨和看跌期权,有关信息如下:
请计算期权在3个月后到期时,该投资组合的:
a.每股的最大可能损失
b.每股的最大可能收益
c.每股的盈亏平衡点
【参考答案】
当期权在三个月后到期时,如果:
A.股价保持不变,或当股价在[55,60]的区间内时,投资者将不会行权,看涨和......
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