判断题 蝶式差价组合不能同时用看涨期权和看跌期权来构建。

判断题 当低行权价期权价格被高估、高行权价期权价格被低估时，建立熊市差价组合较为有利。

判断题 看跌期权的牛市差价组合期初现金流为正，但期末回报小于看涨期权的牛市差价组合。